Sentiment analysis: Week #49

Обзор создан для проекта Crypto Shaman.

Анализ строится на фундаментальный факторах, показателях блокчейна, статистическом анализе. Никакого технического анализа графиков, только анализ настроения толпы. Как известно, толпа чаще всего ошибается, рынок ходит против большинства. Задача текущих обзоров — собрать как можно более объективную и разностороннюю оценку сентимента рынка.

В этом обзоре рассматриваются следующие метрики:

• Аналитика известных трейдеров. Собрано 10 криптовалютных блога, в которых каждый трейдер высказывает свое мнение. Это не совсем мнение толпы, но трейдеры подобраны с самым разным подходом и самой разной статистикой успешной отработки.
• Аналитика платных Telegram каналов. Собрано 15 сигнальных (платных) каналов, наиболее подходящих для анализа сентимента. Авторы публикуют свои сделки и аналитические обзоры, на анализе которых можно понять настроение автора и тех, кто платит деньги за его сигналы.
• Настроения в социальных сетях. Анализ Твиттера, Телеграмма, Reddit, поиск ключевых слов в этих социальных сетях.
• Ставка финансирования. Данная метрика не может быть подделана биржей, поэтому ее значения являются надежными и статистически неплохо отрабатывающими.
• Ликвидации. Количество ликвидированных позиций является хорошим индикатором того, на сколько цена верно выбрала направление движения. Как известно, рынок идет по пути наименьшего сопротивления.
• Индекс Fear & Greed. Индекс страха и жадности строится на анализе настроений в социальных сетях.
• Исторические объемы. На позапрошлой неделе возникла ситуация, которая встречается в среднем 2 раза в год.

На 12.12.2022 цена биткоина 17 100$. C прошлого обзора week #46 биткоин вырос на +858$ (+5.3%). Начиная с прошлого обзора, говорится непрерывно о том, что рынок будет расти.

Аналитика известных трейдеров

В данном блоке собрано 10 специалистов, проекты которых были выбраны для сбора статистики по общим настроениям трейдеров с опытом торговли. Данные проекты существуют от четырех лет, имеют неизменный бренд и авторский подход к анализу рынка. В блогах имеют большое количество аудитории.

У каждого трейдера разный подход. Некоторые специалисты рассматривают биткоин с точки зрения фундаментала и движений в блокчейне, кто то анализирует с точки зрения объемного анализа, кто то работает с индикаторами собственной настройки\производства. Поэтому подборка максимально разносторонняя.

Наблюдения собраны на основе постов\обзоров последней недели, поэтому данные актуальные.

1. Hamaha (140 000 подписчиков)

Сентимент обзоры не выпускались несколько недель, но за все это время данный блоггер также не выпускал видео. Предыдущие видео выпускались раз в 1–3 недели. Последнее видео о том, как блогер выкупает FTT, который так толком и не откупился. До этого автор ждал btc по 26 000$ осенью, до этого закупался на всю котлету альткоинами. Вот цитата автора в сентимент обзоре перед дампом:

“Я сейчас понабирал альты с плечами и хочу посмотреть, чем это закончится, думаю что будет неплохо”.

Складывается мнение, что автор был на немалую часть депозита ликвидирован, поэтому ничего не выпускает. Статус трейдеру присваивается как N\A. Трейдер агрессивно топил за рост, затем случился дамп и трейдер больше не появляется.

Вывод: N\A

2. Mr. Mozart (102 000 подписчиков)

В последних видео автор настроен на рост

Вывод: рост

3. Слезы Сатоши (102 000 подписчиков)

Вот последний обзор, который сделал автор. Внизу кликаем на 2:48, на анализ биткоина. Обзор начинается со слов

Биткоин 17 155$, страшно, очень страшно, честно скажу, ощущение что уровень поддержки, который у нас на отметке в районе 12 000$ обязательно должны потрогать.

Другая цитата:

80% того, что рынок снизится, 20% того что отрастет

Автор даже сидит в футболке медвежонка, хвастаясь этим.

Еще одна цитата:

Я думаю 2023 год не будет радосным для многих, для очень жадных он будет вообще убыточным.

Итог, автор разочарован. До дампа автор выпускал много обзоров в пользу роста. И когда рынок упал, автор или находится в огромных убытках, или часть депозита была ликвидирована. Грустный тон голоса, отправка биткоина на 12 000$ и другие печальные прогнозы, футболка с медведем, все это говорит о полной капитуляции данного трейдера на рынке.

Вывод: снижение и моральная капитуляция

4. Главный по крипте (63 000 подписчиков)

Данный автор вообще достаточно “интересный”. Всю медвежку, с самого ATH, автор топит за рост. Само собой, с самого первого сентимент обзора, автор в основном топил за рост.

Вот последний обзор на рынок

Автор не имеет четкого понимания того, куда может пойти биткоин. “Если выйдут хорошие данные по инфляции, то рынок будет расти, если плохие — падать” — вот резюме обзора.

Удивительно, как автор набирает TWT на своем текущем ATH в долгосрочный (!) портфель. Это нонсенс, так как в долгосрок не откупается то, что находится на своем ATH.

К сожалению компетенция данного блоггера как трейдера вызывает серьезные вопросы и из будущих сентимент обзоров скорее всего данный трейдер будет исключен. Включать в пакет оценки автора, который не смотря на любую ситуацию на рынке топит за рост, бессмысленно.

Вывод: 50\50

5. MMarketMaker (62 000 подписчиков)

Обзор из разряда “Или вверх, или вниз, ситуация весьма не очень сейчас”. Автор вроде бы ждет еще снижение, но пытается лонговать в приватном канале. Четкого понимания, куда пойдет рынок у автора нет.

Вывод: 50\50

6. Top Traders (51 000 подписчиков)

Последний обзор написан в пользу снижения, ожидание движения к 12 000$.

Автор три недели подряд делает обзор, просто копируя текст из предыдущих обзоров. Рынок меняется, ситуация меняется, но только не мнение автора:

Вот так автор 11 недель беспрерывно ждал роста до 30 000$, вплоть пока рынок не обвалился. Выводы как под копирку одни и те же. Ладно бы разные выводы, оригинальный подход..

В общем, необходимость включать обзоры данного автора в сентимент также нужно обдумывать.

Вывод: снижение

7. Trade by Booba (48 000 подписчиков)

Данный автор неизменно, всегда рисует две стрелки, вверх или вниз. Но все же отдается приоритет зеленому направлению, к 28 000$ — 30 000$

Вывод: рост

8. Pimen (17 000 подписчиков)

Автор говорит о сохранении медвежьего сценария.

Вывод: снижение

9. Crypto Mentors (18 000 подписчиков)

Автор канала три последние недели говорит только о снижении, с самого дна. На скриншоте собраны все обзоры за последние три недели.

В общем, весь рост с самого дна автор шортит, ожидая обновление осеннего Low. Автор совершенно не рассматривает рост даже как альтернативу.

Вывод: снижение

10. Dow Jones Crypto (10 000 подписчиков)

Автор больше склоняется сейчас к росту.

Вывод: рост

Итог

• Hamaha —N\A
• Mr. Mozart —рост
• Слезы Сатоши — снижение
• Главный по крипте —рост
• MMarketMaker —50\50
• Top Traders — снижение
• Trade by Booba — рост
• Pimen — снижение
• Crypto Mentors — снижение
• Dow Jones Crypto — рост

В прошлом обзоре week #46, 3\10 аналитиков смотрело в пользу роста. Сейчас ситуация не особо изменилась, только 4\10 аналитиков смотрят в пользу роста.

“Mr. Mozart” и “Dow Jones Crypto” достаточно грамотные и толковые авторы, их обзоры достаточно разнообразны и меняются в зависимости от рыночных условий. На то, что они ждут рост, можно нормально реагировать. Авторы “Главный по крипте” и “Trade by Booba” — сомнительные, так как они ждут роста уже три месяца, Главный с самого ATH лонгует, Booba лонговал все 5 месяцев боковика, пока за ним наблюдал.

Важно отметить, что первые два блогера сейчас аккуратнее относятся к обзорам на среднесрочный рост, не делая громких заявлений. У “Mr. Mozart” и “Dow Jones Crypto” все же есть опасения по поводу того, что рынок может обновить дно. Авторам “Главный по крипте” и “Trade by Booba” без разницы, где рынок, они в вечном лонге.

Некоторым блоггерам, таким как “Слезы Сатоши” в добавок ко всему еще и конкретно страшно, чувствуется ощущение капитуляции и разочарования в рынке. “Hamaha”, который откупал альту с мыслью, что должно быть норм, вообще больше месяца не выпускает обзоров.

Составив статистику на основе 10 трейдеров, 45% мнений в пользу роста (в прошлый раз было 30%).

Аналитика платных Телеграм каналов

С целью расширить аналитику предыдущего блока, были отобраны и проанализированы 15 закрытых (платных) VIP каналов, которые часто идут вместе с публичными большими аналитическими каналами в телеграмме и ютубе.

Цель данного блока — изучить характер настроений трейдов, за которую многие участники рынка отдают в сумме десятки тысяч долларов. В данный список включены как каналы-старожилы, так и молодые. Публичный обзор это одно, а то, как автор в платном канале торгует на дистанции — совсем другое, и оценить “облако настроений” может быть очень полезно.

Основным аргументом включить в список тот или иной канал была более менее адекватная подача информации. Помимо сигналов очень желательно, что бы был еще и хотя бы короткий, но обзор на рынок. Памподамп каналы, каналы вмещающие лишь сигналы, airdrop-ы, боксы, nft тематика — исключались.

Анализируются последние 7 дней постов с упором на последние 3 дня. Если контент давно не выпускался — сохраняется последнее настроение. Так как это сигнальная группа, актуальное ожидание отработки не дальше чем 7 дней.

Конфиденциальность информации из данных каналов сохраняется по причине авторского права, но общая оценка настроения авторов будет рассчитываться.

1. BelnCrypto Premium Channel

“Вверх или вниз” — автор не определился. Как и в прошлом обзоре..

Вывод: 50\50

2. Coin coach

“Крипта находится у своих сопротивлений”, “рынок все еще в медвежьем тренде”. Делаю вывод, что автор больше смотрит в пользу снижения

Вывод: снижение

3. MM club

Хоть обзор по биткоину “в обе стороны”, все сделки в канале — лонговые. Набирается альта в краткосрок и среднесрок

Вывод: рост

4. Crypto coin B

Ожидается снижение по BTC и SP500, шортится альта.

Мнение автора с прошлого обзора не изменилось.

Вывод: снижение

5. DW Trade

Сделки только в шорт

Мнение автора с прошлого обзора не изменилось.

Вывод: снижение

6. Ghost trade

Сделки только в лонг

Вывод: рост

7. Ковчег

Среднесрочно автор вроде лонгует, краткосрочно открывает шорты.

Вывод: 50\50

8. Волновой aнализ

Ожидание роста как от биткоина, так и от фондового рынка

Вывод: рост

9. P4M

Автор шортит биткоин

Вывод: снижение

10. Jewtrade

Краткосрочно ожидание от рынка это снижение на 5%, до 16 200$. Оттуда автор предлагает лонговать. Локально ожидается снижение

Вывод: снижение

11. Romanov

Автор пишет о отсутствии явных слабостей на рынке, лонгует биткоин

Вывод: рост

12. Trading in crypto TG

Сделаю исключение, опубликую скрин-обзор.. Для общего понимания того, что вообще разбираю при анализе сентимента. Тонна нарисованного на графике, толку ноль.

Основное ожидание автора — снижение в область 13900$ — 15600$

Вывод: снижение

13. Booba Сигналы

Автор лонгует, ожидает роста

Вывод: рост

14. Азиз аналитика

Автор склоняется больше к снижению

Мнение автора с прошлого обзора не изменилось.

Вывод: снижение

15. FED RUSSIANS INSIDER

Обзор на BTC снова ужасен. В пользу роста дается 52% против 48% в пользу снижения.. В общем 50\50

Вывод: 50\50

Итог

• BelnCrypto Premium Channel — 50\50
• Coin coach —снижение
• MM club —рост
• Crypto coin B — снижение
• DW Trade — снижение
• Ghost trade —рост
• Ковчег —50\50
• Волновой aнализ — рост
• P4M — снижение
• Jewtrade — снижение
• Romanov —рост
• Trading in crypto TG — снижение
• Booba Сигналы — рост
• Азиз аналитика — снижение
• FED RUSSIANS INSIDER — 50\50

В прошлый раз мнения распределились по каналам так:

• Рост: 4
• Неопределенность: 3
• Снижение: 8

Сейчас

• Рост: 5
• Неопределенность: 3
• Снижение: 7

Ситуация не особо изменилась. Фактически, 1 из 15 трейдеров из ожидания снижения перевернулся в рост и все.

Общее настроение: 33% смотрят в пользу роста, 46% в пользу снижения (в прошлый раз 26% рост, 53% снижение).

Настроения в социальных сетях

Далее будет изучена активность в социальных сетях, связанная с биткоином и крипторынком.

Telegram

Заметно катастрофическое падение интереса к крипте. Как писал в предыдущем обзоре, крипта в Telegram умирает.

Twitter

Активность в Twitter не снизилась. Текущее снижение на графике это данные за новый день, который только только начался (на момент написания обзора).снижения (в прошлый раз 26% рост, 53% снижение).

Настроения в социальных сетях

Keywords

При поиске по ключевым словам анализируются социальные сети: Telegram, Twitter, Reddit. Закономерность реакций у каждого графика разная, но среднесрочно эти ключевые слова могут показывать или кульминацию трендового движения или готовящееся будущее движение.

Необходимо понимать, рынок двигается против толпы. Когда замечен всплеск интереса на покупку, стоит ожидать снижения, если же на продажу — рост.

“Buy” & “dip” keywords

Логика: После всплеска выше определенного значения должно идти снижение в скором времени. Детальное описание в week 39.

Активности желающих покупать в последние недели не замечено. Был всплеск во время последнего дампа, и всплеск при трендовом движении в целом норма. Другое дело, когда в боковике наблюдаются такие всплески, тогда рынок приходит к снижению.

“bear” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

Сейчас заметна высокая активность желающих продавать. В отличии от реакций на слов “buy” & “dip”, где был лишь краткосрочный всплеск, желающих шортить сейчас так же много, как и летом. Но пока толпа верила в снижение, рынок отрос с 17 000$ до 22 000$. Затем количество желающих продавать снизилось. Все это видно на графике выше.

“short” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

Горизонтальная линия показывает среднее значение уровня страха за 5 месяцев накопления. На последней волне снижения наблюдается наибольшее количество желающих шортить, “волна” наиболее широкая среди всех снижений на btc

Итог

Наличие большого количества желающих продавать на лицо. Как минимум, рынок не должен упасть, пока показатели на метриках выше не стабилизируются. При этом достаточно логично увидеть хотя бы небольшой рост против всей толпы.

Ставка финансирования

Данный индикатор возникает благодаря рынкам фьючерсов. Говоря простыми словами, если на рынке слишком много лонг позиций (рынок скорее всего растет), то каждые 8 часов от общей маржи каждой лонг позиции на фьючерсах отнимается определенный процент и распределяется между шорт позициями. И наоборот. Размер этих самых процентов показан на графике ставки финансирования. Детальнее о ставке финансирования можно прочесть тут.

Как этим пользоваться?

Слишком высокая ставка финансирования приводит к очень скорому снижению. Слишком низкая ставка приводит или к росту или к остановке падения. Все трендовые движения роста или падения сопровождаются спокойной ставкой финансирования, то есть толпа не отдает предпочтение направлению текущего движения. Как только всплеск — цена в скором времени идет в обратную сторону.

Детальный статистический анализ метрики приведен в week 39.

Binance

Наблюдается плавное снижение ставки финансирования

Bitmex

На битмексе ставка вообще отрицательная

Итог

Ставка финансирования это тот индикатор, который отрабатывает достаточно быстро. И на данный момент фиксируется наличие большого количество желающих продавать. Рынок совсем крошечную волну снижения может получить (500$–700$ вниз), но после этого, судя по индикатору, должен быть нарисован серьезный памп.

Ликвидации

Весь месяц наблюдается просто минимальная активность на графике ликвидаций. Это говорит о серьезном сужении ликвидности на рынке. Это можно трактовать как бычий знак, толпа, те кто ликвидятся, практически не торгуют.

Fear & Greed Index

Индекс страха и жадности показывает настроение рыночных игроков, анализируя социальные сети на ключевые слова. Пиковые значения этого индикатора, согласно заявлениям авторов, сигнализируют о перекупленности или перепроданности биткоина.

Изучив индикатор, можно сделать вывод, что исторические значения “дна” рынка приходятся на значение 10 или же от этого значения формировался серьезный отскок.

Детальнее описание тут.

Значение индикатора: 27

С прошлого обзора индикатор снизился на 4 пункта. Но все же индикатор в сбалансированном положении для медвежьего рынка.

Общий итог

Анализируя публичных аналитиков, 4 из 10 человек смотрят в пользу роста. Но что важнее, некоторые трейдеры капитулировали и максимально негативно смотрят на рынок.

Анализируя VIP каналы, только 33% всех каналов смотрят в пользу роста. Двое из 15 придерживаются нейтралитета, остальные ждут падения. VIP каналы шортят или ждут как бы закупиться по 12 000$. Дадут ли им?

В социальных сетях также ситуация не в пользу падения. Наблюдается серьезный всплеск ожиданий снижения, того, что рынок будет дальше снижаться.

График ликвидаций говорит о серьезном уменьшении толпы на рынке. Трактую это как бычий знак. Толпа вернется в рынок, когда биткоин серьезно отрастет.

Ставка финансирования говорит о том, что основная масса на рынке прямо сейчас шортит. И судя по этому индикатору, рост вот вот будет..

Выводы и мнение автора

Как итог, я придерживаюсь мнения из предыдущего обзора. От рынка жду сугубо роста выше 19 000$.