Sentiment analysis: Week #42
EN Version: week #42
Анализ строится на фундаментальный факторах, показателях блокчейна, статистическом анализе. Никакого технического анализа графиков, только анализ настроения толпы. Как известно, толпа чаще всего ошибается, рынок ходит против большинства. Задача текущих обзоров — собрать как можно более объективную и разностороннюю оценку сентимента рынка.
В этом обзоре рассматриваются следующие метрики:
- Аналитика известных трейдеров. Собрано 10 криптовалютных блога, в которых каждый трейдер высказывает свое мнение. Это не совсем мнение толпы, но трейдеры подобраны с самым разным подходом и самой разной статистикой успешной отработки.
- Аналитика платных Telegram каналов. Собрано 15 сигнальных (платных) каналов, наиболее подходящих для анализа сентимента. Авторы публикуют свои сделки и аналитические обзоры, на анализе которых можно понять настроение автора и тех, кто платит деньги за его сигналы.
- Настроения в социальных сетях. Анализ Твиттера, Телеграмма, Reddit, поиск ключевых слов в этих социальных сетях.
- Ставка финансирования. Данная метрика не может быть подделана биржей, поэтому ее значения являются надежными и статистически неплохо отрабатывающими.
- Индикатор MVRV. Данный ончейн индикатор пытается рассчитать реализованную прибыль крупных игроков в соотношении с общей капитализацией. При определенных настройках имеет хорошую статистику отработки.
- Ликвидации. Количество ликвидированных позиций является хорошим индикатором того, на сколько цена верно выбрала направление движения. Как известно, рынок идет по пути наименьшего сопротивления.
- Индекс Fear & Greed. Индекс страха и жадности строится на анализе настроений в социальных сетях.
- Еженедельный опрос. Телеграм опрос трейдеров “куда раньше дойдет цена”.
Необходимо понимать, что анализ сентимента — анализ среднесрочный. Цена может несколько недель находится в боковике, прежде чем выполнить отработку движения.
На 23.10.2022 цена биткоина 19 550$. C прошлого обзора week #41 биткоин вырос на 250$ (+1%).
Аналитика известных трейдеров
В данном блоке собрано 10 специалистов, проекты которых были выбраны для сбора статистики по общим настроениям трейдеров с опытом торговли. Данные проекты существуют от четырех лет, имеют неизменный бренд и авторский подход к анализу рынка. В блогах имеют большое количество аудитории.
У каждого трейдера разный подход. Некоторые специалисты рассматривают биткоин с точки зрения фундаментала и движений в блокчейне, кто то анализирует с точки зрения объемного анализа, кто то работает с индикаторами собственной настройки\производства. Поэтому подборка максимально разносторонняя.
Наблюдения собраны на основе постов\обзоров последней недели, поэтому данные актуальные.
Если за последнюю неделю обзоров от блогера не было, берется последний обзор по причине того, что блогер считает разобранный сценарий актуальный.
1. Hamaha (140 000 подписчиков)
Автор уверен в том, что крупный игрок набирал биткоин в длительном боковике. Ожидание серьезного роста до конца года.
Цитата: “Я сейчас понабирал альты с плечами и хочу посмотреть, чем это закончится, думаю что будет неплохо”.
Вывод: рост
2. Mr. Mozart (102 000 подписчиков)
На этой неделе автор не выпускал обзоров на биткоин. Остается актуальным трактование прошлого обзора.
Закрепление под 18 500$ — уверенный шорт. Лонг выше 23 000$- 24 000$. Пока цена ходит в области 18 500$ — 23 000$, автор воспринимает движение как боковик.
Вывод: 50\50
3. Слезы Сатоши (102 000 подписчиков)
60% депозита в крипте. Текущее настроение “Я очень устал от боковика, держу больше половины в крипте, но к снижению готов”.
Вывод: 50\50
4. Главный по крипте (63 000 подписчиков)
Автор указывает на то, что на S&P 500 сформировал дно и готов к развороту. По биткоину также ожидания в пользу роста.
Вывод: рост
5. MMarketMaker (62 000 подписчиков)
На этой неделе биткоин не вырастал выше 20 000$, поэтому автор обзоры не делал. Вывод делается на основе всех ранее сделанных обзоров, которые непоколебимы в пользу роста
Вывод: рост
6. Top Traders (51 000 подписчиков)
Обзор за позапрошлую неделю вышел в понедельник вечером. Обзор за эту неделю не вышел. Автор по прежнему придерживается того, что первая криптовалюта будет расти.
Вывод: рост
7. Trade by Booba (48 000 подписчиков)
Автор придерживается своего мнения, что на рынке очень большой страх и ожидает движения к 28 000$ — 30 000$. Изображение к обзору было не прикреплено
Вывод: рост
8. Pimen (17 000 подписчиков)
Все без изменений, автор придерживается роста к 22 000$ и 25 000$.
Вывод: рост
9. Crypto Mentors (18 000 подписчиков)
Автор указывает на явные признаки продолжения медвежьего тренда.
Вывод: снижение
10. Dow Jones Crypto (10 000 подписчиков)
Автор не уверен, куда выйдет цена. Говорится лишь о том, что выход будет мощный.
Вывод: 50\50
Итог
- Hamaha — рост
- Mr. Mozart — 50\50
- Слезы Сатоши — 50\50
- Главный по крипте — рост
- MMarketMaker — рост
- Top Traders — рост
- Trade by Booba — рост
- Pimen — рост
- Crypto Mentors — снижение
- Dow Jones Crypto — 50\50
Лишь один из десяти каналов ждет снижения. Остальные или в неопределенности, или за рост. В многих каналов авторы высказывают острую усталость и измотанность от боковика.
Большой перевес в пользу роста сохраняется. Составив статистику на основе 10 трейдеров, 75% мнений в пользу роста.
Аналитика платных Телеграм каналов
С целью расширить аналитику предыдущего блока, были отобраны и проанализированы 15 закрытых (платных) VIP каналов, которые часто идут вместе с публичными большими аналитическими каналами в телеграмме и ютубе.
Цель данного блока — изучить характер настроений трейдов, за которую многие участники рынка отдают в сумме десятки тысяч долларов. В данный список включены как каналы-старожилы, так и молодые. Публичный обзор это одно, а то, как автор в платном канале торгует на дистанции — совсем другое, и оценить “облако настроений” может быть очень полезно.
Основным аргументом включить в список тот или иной канал была более менее адекватная подача информации. Помимо сигналов очень желательно, что бы был еще и хотя бы короткий, но обзор на рынок. Памподамп каналы, каналы вмещающие лишь сигналы, airdrop-ы, боксы, nft тематика — исключались.
Анализируются последние 7 дней постов с упором на последние 3 дня. Если контент давно не выпускался — сохраняется последнее настроение. Так как это сигнальная группа, актуальное ожидание отработки не дальше чем 7 дней.
Конфиденциальность информации из данных каналов сохраняется по причине авторского права, но общая оценка настроения авторов будет рассчитываться.
1. BelnCrypto Premium Channel
MACD указывает на рост. Четкого понимания у автора нет, но судя по коротким постам — больше ожидается рост.
2. Coin coach
За неделю сделки распределились так: 15 лонг и 1 шорт. Общее настроение — рост.
3. MM club
Ожидается рост. Но необходимо понимать, что автор заперт в лонге от 21 000$ уже полтора месяца.
4. Crypto coin B
За неделю сделки распределились так: 9 лонг и 2 шорт. Общее настроение — рост.
5. DW Trade
В начале недели открывались шорты по BTC, но были закрыты в безубыток. В последние дни торговля была только в лонг. Общее текущее ожидание — рост.
6. Ghost trade
Ожидается рост к 21 000$. Открыты две лонг сделки.
7. Ковчег
Был закрыт шорт. Новые позиции не открывались. Вывод: 50\50
8. Волновой aнализ
Ожидание — рост, но возможно короткое снижение к 16 000$. Вывод: рост.
9. P4M
Ожидается рост выше 21 000$.
10. Jewtrade
Торговля в обе стороны по альтам. Вывод: 50\50.
11. Romanov
Ожидание — рост.
12. Trading in crypto TG
“Если бы хотели вниз, уже давно свозили бы” — цитата. Ожидание роста.
13. Booba Сигналы
Все альты торговались только в лонг, биткоин тоже торговался в лонг.
14. Азиз аналитика
Ниже 19 000$ будет поиск точки входа в шорт. На данный момент автор придерживается нейтралитета. Вывод — 50\50
15. FED RUSSIANS INSIDER
Автор говорит о том, что в пользу роста 52%, в пользу снижения — 48%. Если же подвести итог — 50\50.
Итог
- BelnCrypto Premium Channel — рост
- Coin coach — рост
- MM club — рост
- Crypto coin B — рост
- DW Trade — рост
- Ghost trade — рост
- Ковчег — 50\50
- Волновой aнализ — рост
- P4M — рост
- Jewtrade — 50\50
- Romanov — рост
- Trading in crypto TG — рост
- Booba Сигналы — рост
- Азиз аналитика — 50\50
- FED RUSSIANS INSIDER — 50\50
11 трейдеров смотрят в пользу роста. 4 — не определились. Общая ситуация в точности, как на прошлой неделе. Итог — 86% в пользу роста.
Нет по прежнему ни одной VIP группы, которая ожидала бы снижения.
Настроения в социальных сетях
Далее будет изучена активность в социальных сетях, связанная с биткоином и крипторынком.
Telegram
Активность в Telegram продолжает оставаться критически низкой.
В Twitter такая же ситуация, активность остается очень низкой.
Keywords
При поиске по ключевым словам анализируются социальные сети: Telegram, Twitter, Reddit. Закономерность реакций у каждого графика разная, но среднесрочно эти ключевые слова могут показывать или кульминацию трендового движения или готовящееся будущее движение.
Необходимо понимать, рынок двигается против толпы. Когда замечен всплеск интереса на покупку, стоит ожидать снижения, если же на продажу — рост.
“Buy” & “dip” keywords
Логика: После всплеска выше определенного значения должно идти снижение в скором времени. Детальное описание в week 39.
В 22 октября наблюдался всплеск активности покупателей.
“bear” keyword
Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.
Наблюдается серьезный всплеск шортовых настроений, даже больше, чем после падения с 30 000$.
“short” keyword
Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.
По ключевому слову “short” всплесков не замечено.
Итог
22 октября волатильности не было, но все же замечена активность покупателя и более крупная активность желающих продавать.
Ставка финансирования
Данный индикатор возникает благодаря рынкам фьючерсов. Говоря простыми словами, если на рынке слишком много лонг позиций (рынок скорее всего растет), то каждые 8 часов от общей маржи каждой лонг позиции на фьючерсах отнимается определенный процент и распределяется между шорт позициями. И наоборот. Размер этих самых процентов показан на графике ставки финансирования. Детальнее о ставке финансирования можно прочесть тут.
Как этим пользоваться?
Слишком высокая ставка финансирования приводит к очень скорому снижению. Слишком низкая ставка приводит или к росту или к остановке падения. Все трендовые движения роста или падения сопровождаются спокойной ставкой финансирования, то есть толпа не отдает предпочтение направлению текущего движения. Как только всплеск — цена в скором времени идет в обратную сторону.
Детальный статистический анализ метрики приведен в week 39.
Binance
Значение положительно, активности продавца не замечено.
Bitmex
Значение сбалансировано.
Итог
Ставка финансирования не показывает существенной доминации одной из сторон.
MVRV Indicator
Соотношение рыночной капитализации к реализованной (Market Cap versus Realized Cap, MVRV) — популярный ончейн-индикатор, помогающий выявлять ценовые минимумы и максимумы биткоина. Индикатор MVRV предназначен для анализа долгосрочных тенденций и циклов. Применяется в качестве инструмента обнаружения двух основных рыночных фаз — накопления и распределения.
MVRV основан на идее борьбы двух типов участников рынка — спекулянтов и ходлеров. В контексте индикатора, ходлеры — инвесторы, отказавшиеся от краткосрочной финансовой выгоды в пользу долгосрочной перспективы. Спекулянты — нацеленные на краткосрочную выгоду трейдеры. Показатель помогает определить, какие именно игроки преобладают на рынке в конкретный момент времени.
Детальнее можно прочитать об этом индикаторе здесь.
Как правило, чем выше коэффициент MVRV, тем больше невостребованная прибыль и в свою очередь, выше риск того, что держатели BTC начнут продавать и уменьшать свои риски. Если коэффициент MVRV низкий, это может быть хорошим временем накапливать позиции.
Данный индикатор нельзя считать очень точным, так как его показатели легко могут быть искажены. Основная проблема индикатора в том, что при переводе к примеру 100 000 btc индикатор может считать это покупкой или продажей, хотя на самом деле это был перевод из одного кошелька на другой одним владельцем.
30 days ratio
Детальное описание в week 39.
На данный момент индикатор не показывает перепроданности рынка, более того, значение близко к равновесию.
Итог
Индикатор в сбалансированном положении, перепроданности не наблюдается.
Ликвидации
Общий анализ: За последние три месяца было 10 шорт ликвидаций и 10 лонг ликвидаций выше отметки 2.4к btc. Суммарно лонг ликвидаций немного больше (по количеству контрактов). Так же больше пиковых всплесков ликвидаций лонгов.
Локальный анализ: За последнюю неделю не происходило ровным счетом ничего.
Сохраняется актуальность разбора полок ликвидности из прошлого обзора week #41. Ликвидность не была снята должным образом. На спотовом рынке летные низы не были обновлены. Топлива для роста не собрали.
Итог
За прошлую неделю ничего происходило на графике ликвидаций. Общее настроение сохраняется — ликвидировано больше лонгов, чем шортов, то есть рынок пробует больше лонговать.
Fear & Greed Index
Индекс страха и жадности показывает настроение рыночных игроков, анализируя социальные сети на ключевые слова. Пиковые значения этого индикатора, согласно заявлениям авторов, сигнализируют о перекупленности или перепроданности биткоина.
Изучив индикатор, можно сделать вывод, что исторические значения “дна” рынка приходятся на значение 10 или же от этого значения формировался серьезный отскок.
Детальнее описание тут.
Значение индикатора: 22
Индикатор показывает вполне стабилизированное значение для медвежьего рынка. При таких же значениях индикатора цена падала с 40 000$ и с 30 000$.
Итог
На данный момент индикатор находится в вполне спокойном состоянии, характерном для медвежьего рынка. Панических настроений на рынке нет уже 4 месяца.
Еженедельный опрос
Результаты опроса на этой неделе:
Опросы всех sentiment обзоров:
Три недели сохранялся перевес в пользу снижения. Но после выпада вниз на позапрошлой неделе, настроения в пользу роста начали резко расти. Стоит отметить, что цена все пять недель строго на одной и той же отметке.
Более того, перед существенным перевесом в сторону снижения, цена сделала выпад вниз, но не провалилась. В этот раз логично ждать то же самое, учитывая что доминирующая сторона более ярко выражена.
Общий итог
Публичные аналитические каналы за рост на 75%. Приватные VIP каналы на 86% в пользу роста. По опросам наблюдается серьезный перевес в пользу роста.
Но в социальных сетях серьезный всплеск продавцов был замечен, не смотря на то, что всплеск покупателей также был.
Остальные же индикаторы показывают равновесие.
Выводы и мнение автора
Уже которую неделю подряд наблюдаю одну и ту же ситуацию. Большинство топит за рост, лонгует, набирает альту, биткоин, некоторые верят в то, что на фондовом рынке кризис также пройден. И в которую неделю пишу о том, что сентимент в пользу дальнейшего снижения. Нет серьезного топлива для роста, это видно по индикаторам и метрикам.
Но! В последнюю неделю в твиттере почему то был всплеск настроений тех, кто поверил в медвежий рынок, а так же замечен солидный всплеск тех, кто верит в рост.
Какой можно сделать вывод на данный момент? Очень логично увидеть рост вверх в рамках выноса, и затем в рамках истинного движения получить глубокое снижение.
Должен отметить, что теперь это совпадает с техническим обзором за 14 октября. Более того, текущий сентимент обзор не притянут за уши, все замеры и источники остались те же, изменились данные. В обзоре week #41 говорил о том, что не нравится то, что технический обзор в пользу краткосрочного роста и снижения, а сентимент указывал на снижение с текущих отметок.
Если вам интересны другие ресерчи автора, а также актуальные мысли по крипто рынку, следите за Telegram каналом Crypto Shaman.