Sentiment analysis: Week #43
EN Version: week #43
Обзор создан для проекта Crypto Shaman.
Анализ строится на фундаментальный факторах, показателях блокчейна, статистическом анализе. Никакого технического анализа графиков, только анализ настроения толпы. Как известно, толпа чаще всего ошибается, рынок ходит против большинства. Задача текущих обзоров — собрать как можно более объективную и разностороннюю оценку сентимента рынка.
В этом обзоре рассматриваются следующие метрики:
- Аналитика известных трейдеров. Собрано 10 криптовалютных блога, в которых каждый трейдер высказывает свое мнение. Это не совсем мнение толпы, но трейдеры подобраны с самым разным подходом и самой разной статистикой успешной отработки.
- Аналитика платных Telegram каналов. Собрано 15 сигнальных (платных) каналов, наиболее подходящих для анализа сентимента. Авторы публикуют свои сделки и аналитические обзоры, на анализе которых можно понять настроение автора и тех, кто платит деньги за его сигналы.
- Настроения в социальных сетях. Анализ Твиттера, Телеграмма, Reddit, поиск ключевых слов в этих социальных сетях.
- Ставка финансирования. Данная метрика не может быть подделана биржей, поэтому ее значения являются надежными и статистически неплохо отрабатывающими.
- Индикатор MVRV. Данный ончейн индикатор пытается рассчитать реализованную прибыль крупных игроков в соотношении с общей капитализацией. При определенных настройках имеет хорошую статистику отработки.
- Ликвидации. Количество ликвидированных позиций является хорошим индикатором того, на сколько цена верно выбрала направление движения. Как известно, рынок идет по пути наименьшего сопротивления.
- Индекс Fear & Greed. Индекс страха и жадности строится на анализе настроений в социальных сетях.
- Еженедельный опрос. Телеграм опрос трейдеров “куда раньше дойдет цена”.
Необходимо понимать, что анализ сентимента — анализ среднесрочный. Цена может несколько недель находится в боковике, прежде чем выполнить отработку движения.
На 31.10.2022 цена биткоина 20 700$. C прошлого обзора week #42 биткоин вырос на +1 150$ (+5.8%).
Аналитика известных трейдеров
В данном блоке собрано 10 специалистов, проекты которых были выбраны для сбора статистики по общим настроениям трейдеров с опытом торговли. Данные проекты существуют от четырех лет, имеют неизменный бренд и авторский подход к анализу рынка. В блогах имеют большое количество аудитории.
У каждого трейдера разный подход. Некоторые специалисты рассматривают биткоин с точки зрения фундаментала и движений в блокчейне, кто то анализирует с точки зрения объемного анализа, кто то работает с индикаторами собственной настройки\производства. Поэтому подборка максимально разносторонняя.
Наблюдения собраны на основе постов\обзоров последней недели, поэтому данные актуальные.
Если за последнюю неделю обзоров от блогера не было, берется последний обзор по причине того, что блогер считает разобранный сценарий актуальный.
1. Hamaha (140 000 подписчиков)
Мнение автора за неделю не изменилось. Автор уверен в том, что крупный игрок набирал биткоин в длительном боковике. Ожидание серьезного роста до конца года.
Вывод: рост
2. Mr. Mozart (102 000 подписчиков)
Мнение автора за неделю изменилось. Ожидание продолжение роста к 21 600$ — 22 400$.
Вывод: рост
3. Слезы Сатоши (102 000 подписчиков)
Мнение автора за неделю изменилось. В публичном канале обновлений нет. В VIP (платном) канале рекомендуется продавать при получении +100% к ценам входа. Так же речь о том, что есть надежда к 30 000$. По альтам продолжается плавный набор и удержание.
Допускается в начале ноября небольшой пролив (возможно с коротким обновлением дна), но в декабре уже будет серьезный рост.
Вывод: рост
4. Главный по крипте (63 000 подписчиков)
Автор ожидает рост биткоина в области 20500–22800, к верхней границе диапазона.
Вывод: рост
5. MMarketMaker (62 000 подписчиков)
Основное ожидание от рынка — рост, автор продолжает держать лонг от 21 000$, который был открыт полтора месяца назад и постоянно увеличивающийся по объему.
Вывод: рост
6. Top Traders (51 000 подписчиков)
Недельный обзор автор все еще не выпустил, но судя по многочисленным сделкам в канале и всем предыдущем обзорам, автор продолжает ждать роста к 25 000$ – 27 000$
Вывод: рост
7. Trade by Booba (48 000 подписчиков)
Автор продолжает ждать движение биткоина к 28 000$ — 30 000$. На это так же указывает график индекса доллара (DXY).
Вывод: рост
8. Pimen (17 000 подписчиков)
Ожидания прежние, 22 000$ — 25 000$.
Вывод: рост
9. Crypto Mentors (18 000 подписчиков)
У автора нет четкого сформированного мнения, куда двинется далее цена. С одной стороны есть принятие цен рынком, закрепление, с другой стороны слабые технические показатели.
Вывод: 50\50
10. Dow Jones Crypto (10 000 подписчиков)
Автор продолжает удерживать лонг, присматривается к альткоинам. Частично лонг зафиксирован, остальное держится для отметок повыше.
Вывод: рост
Итог
- Hamaha — рост
- Mr. Mozart — рост
- Слезы Сатоши — рост
- Главный по крипте — рост
- MMarketMaker — рост
- Top Traders — рост
- Trade by Booba — рост
- Pimen — рост
- Crypto Mentors — 50\50
- Dow Jones Crypto — рост
С текущих отметок никто не ждет снижения, 9\10 трейдеров смотрят на рынок в пользу роста.
Составив статистику на основе 10 трейдеров, 95% мнений в пользу роста (на прошлой неделе было 75%).
Аналитика платных Телеграм каналов
С целью расширить аналитику предыдущего блока, были отобраны и проанализированы 15 закрытых (платных) VIP каналов, которые часто идут вместе с публичными большими аналитическими каналами в телеграмме и ютубе.
Цель данного блока — изучить характер настроений трейдов, за которую многие участники рынка отдают в сумме десятки тысяч долларов. В данный список включены как каналы-старожилы, так и молодые. Публичный обзор это одно, а то, как автор в платном канале торгует на дистанции — совсем другое, и оценить “облако настроений” может быть очень полезно.
Основным аргументом включить в список тот или иной канал была более менее адекватная подача информации. Помимо сигналов очень желательно, что бы был еще и хотя бы короткий, но обзор на рынок. Памподамп каналы, каналы вмещающие лишь сигналы, airdrop-ы, боксы, nft тематика — исключались.
Анализируются последние 7 дней постов с упором на последние 3 дня. Если контент давно не выпускался — сохраняется последнее настроение. Так как это сигнальная группа, актуальное ожидание отработки не дальше чем 7 дней.
Конфиденциальность информации из данных каналов сохраняется по причине авторского права, но общая оценка настроения авторов будет рассчитываться.
1. BelnCrypto Premium Channel
Ожидается пробой вверх и движение к 22 500$
Вывод: рост
2. Coin coach
В канале всю неделю торговались лонги: 7\0 (лонг\шорт). От не закрытых сделок ожидание только рост
Вывод: рост
3. MM club
В канале после полутора месяцев тишини активизировалось движение. Набирается альта в лонг, удерживается лонг по биткоину.
Вывод: рост
4. Crypto coin B
Рассматривается множестов альты для покупки.
Вывод: рост
5. DW Trade
На неделе было много лонгов, но на выходных открывались и шорт позиции. Последняя текущая сделка — лонг биткоина на пробой
Вывод: рост
6. Ghost trade
Лонгуется альта
Вывод: рост
7. Ковчег
Биткоин торгуется в шорт
Вывод: снижение
8. Волновой aнализ
По биткоину ожидается снижение, шортится некоторая альта
Вывод: снижение
9. P4M
От биткоина и ряда альткоинов ожидается только рост
Вывод: рост
10. Jewtrade
На этой неделе трейдов не было.
Вывод: 50\50, нейтральная оценка
11. Romanov
Ожидание по биткоину — рост к 21 600$
Вывод: рост
12. Trading in crypto TG
По биткоину ожидание роста к 25 000$ — 26 000$
Вывод: рост
13. Booba Сигналы
Альта торгуется в лонг
Вывод: рост
14. Азиз аналитика
У автора нет четкого понимание, куда сейчас двинется рынок. На графиках стрелки в обе стороны.
Вывод: 50\50
15. FED RUSSIANS INSIDER
У автора нет четкого понимания, куда сейчас двинется рынок, исходя из технических выкладок. Вероятность роста\снижения: 46%\54%. На прошлой неделе было соотношение роста\снижения: 52%\48%.
Вывод: 50\50
Итог
- BelnCrypto Premium Channel — рост
- Coin coach — рост
- MM club — рост
- Crypto coin B — рост
- DW Trade — рост
- Ghost trade — рост
- Ковчег — снижение
- Волновой aнализ — снижение
- P4M — рост
- Jewtrade —50\50
- Romanov — рост
- Trading in crypto TG — рост
- Booba Сигналы — рост
- Азиз аналитика — 50\50
- FED RUSSIANS INSIDER —50\50
10 трейдеров смотрят в пользу роста (11 неделю назад). 3 не определились (4 неделю назад). 2 трейдеров смотрят в пользу снижения (0 неделю назад).
Общее настроение роста: 76% в пользу роста (86% week ago)
Настроения в социальных сетях
Далее будет изучена активность в социальных сетях, связанная с биткоином и крипторынком.
Telegram
Активность в Telegram продолжает оставаться критически низкой.
В Twitter такая же ситуация, активность остается очень низкой.
Keywords
При поиске по ключевым словам анализируются социальные сети: Telegram, Twitter, Reddit. Закономерность реакций у каждого графика разная, но среднесрочно эти ключевые слова могут показывать или кульминацию трендового движения или готовящееся будущее движение.
Необходимо понимать, рынок двигается против толпы. Когда замечен всплеск интереса на покупку, стоит ожидать снижения, если же на продажу — рост.
“Buy” & “dip” keywords
Логика: После всплеска выше определенного значения должно идти снижение в скором времени. Детальное описание в week 39.
На прошлой неделе активности никакой замечено не было.
“bear” keyword
Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.
На прошлой неделе активности никакой замечено не было.
“short” keyword
Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.
По ключевому слову “short” всплесков не замечено.
Итог
За прошедшую неделю активности в социальных сетях никакой не было.
Ставка финансирования
Данный индикатор возникает благодаря рынкам фьючерсов. Говоря простыми словами, если на рынке слишком много лонг позиций (рынок скорее всего растет), то каждые 8 часов от общей маржи каждой лонг позиции на фьючерсах отнимается определенный процент и распределяется между шорт позициями. И наоборот. Размер этих самых процентов показан на графике ставки финансирования. Детальнее о ставке финансирования можно прочесть тут.
Как этим пользоваться?
Слишком высокая ставка финансирования приводит к очень скорому снижению. Слишком низкая ставка приводит или к росту или к остановке падения. Все трендовые движения роста или падения сопровождаются спокойной ставкой финансирования, то есть толпа не отдает предпочтение направлению текущего движения. Как только всплеск — цена в скором времени идет в обратную сторону.
Детальный статистический анализ метрики приведен в week 39.
Binance
Ставка близка к нейтральной, наблюдается активность продавца.
Bitmex
Ставка положительная
Итог
Ставка финансирования не показывает существенной доминации одной из сторон.
На прошлой неделе ситуация была наоборот: на Binance ставка положительная, на Bitmex околонулевая.
MVRV Indicator
Соотношение рыночной капитализации к реализованной (Market Cap versus Realized Cap, MVRV) — популярный ончейн-индикатор, помогающий выявлять ценовые минимумы и максимумы биткоина. Индикатор MVRV предназначен для анализа долгосрочных тенденций и циклов. Применяется в качестве инструмента обнаружения двух основных рыночных фаз — накопления и распределения.
MVRV основан на идее борьбы двух типов участников рынка — спекулянтов и ходлеров. В контексте индикатора, ходлеры — инвесторы, отказавшиеся от краткосрочной финансовой выгоды в пользу долгосрочной перспективы. Спекулянты — нацеленные на краткосрочную выгоду трейдеры. Показатель помогает определить, какие именно игроки преобладают на рынке в конкретный момент времени.
Детальнее можно прочитать об этом индикаторе здесь.
Как правило, чем выше коэффициент MVRV, тем больше невостребованная прибыль и в свою очередь, выше риск того, что держатели BTC начнут продавать и уменьшать свои риски. Если коэффициент MVRV низкий, это может быть хорошим временем накапливать позиции.
Данный индикатор нельзя считать очень точным, так как его показатели легко могут быть искажены. Основная проблема индикатора в том, что при переводе к примеру 100 000 btc индикатор может считать это покупкой или продажей, хотя на самом деле это был перевод из одного кошелька на другой одним владельцем.
30 days ratio
Детальное описание в week 39.
Индикатор сигнализирует о небольшой перепроданности, но в целом в рамках индикатора цена вверх еще спокойно может двигаться вверх.
Итог
Индикатор в сбалансированном положении, перепроданности не наблюдается.
Ликвидации
За прошлую неделю ликвидаций было ликвидировано шортов, сколько не было уже 2 года. Можно ли на основе этого теперь ждать роста?
За полтора месяца боковика было накоплено огромное количество позиций в обе стороны. Количество ликвидированных шортов видно на графике, но может сложится ложное впечатление, что лонги практически не открывались.
Но на ложном выносе вниз ликвидность не была снята по причине того, что цена не зашла в зоны ликвидности. Сильно сохраняется актуальность разбора полок ликвидности из позапрошлого обзора week #41.
Итог
Количество накопленных лонгов сопоставимо с накопленными шортами. Лонги не были вынесены совсем. Как вывод — лонги еще будут ликвидированы на более сильном движении вниз.
Fear & Greed Index
Индекс страха и жадности показывает настроение рыночных игроков, анализируя социальные сети на ключевые слова. Пиковые значения этого индикатора, согласно заявлениям авторов, сигнализируют о перекупленности или перепроданности биткоина.
Изучив индикатор, можно сделать вывод, что исторические значения “дна” рынка приходятся на значение 10 или же от этого значения формировался серьезный отскок.
Детальнее описание тут.
Значение индикатора: 31
Индикатор показывает сбалансированное положение для медвежьего рынка. От перепроданности нет и следа.
Еженедельный опрос
Результаты опроса на этой неделе:
Опросы всех sentiment обзоров:
Сохраняется паритет настроений.
Общий итог
Публичные аналитические каналы за рост на 95% (75% неделю назад). Приватные VIP каналы на 76% в пользу роста (86% неделю назад). Большинство индикаторов и метрик в сбалансированном положении.
Серьезного внимание заслуживает ситуация с графиком ликвидаций. Очень много ликвидировано шортов, лонгов не ликвидировано вообще, даже четверть от количества шортов.
Выводы и мнение автора
При анализе публичных обзоров еще не было замечено такого общего согласия в росте рынка (95%). VIP каналы продолжают топить за рост (10 за рост против 2 за снижение).
Но настоящую тревогу вызывает график ликвидаций. Не было собрано даже пятой части от шортов при выносе вниз пару недель назад. При этом рынок находился в очень узком боковике полтора месяца и накоплено ликвидности было в обе стороны. При детальном анализе ценового графика на многих биржах видно, как ликвидность не была снята. С огромной вероятностью, только по графику ликвидаций и ценовому графику снятия ликвидности можно констатировать скорое обновление дна.
Рынок отрос всего на 5%, толпа продолжает на радостях лонговать. Мало тех, кто верит в снижение. Отслеживаются трейдерские платные группы, там нет серьезных попыток шортить. Но те, кто во всю топят за рост, с огромной удачей сейчас закрывают\подпирают стопами свои запертые лонги, открытые полтора-два месяца назад.
В прошлом обзоре говорилось:
На данный момент сейчас получен тот самый рост в рамках выноса. Еще совсем небольшое движение вверх вполне возможно, но серьезного роста ждать не стоит. Почему? Иначе начнет оправдываться настроение всей толпы.
Основное ожидание в рамках выхода из 4.5х месячного боковика по прежнему — вниз.
Если вам интересны другие ресерчи автора, а также актуальные мысли по крипто рынку, следите за Telegram каналом Crypto Shaman.