Sentiment analysis: Week #03

Обзор создан для проекта Crypto Shaman.

Sentiment analysis (от англ. анализ настроений) — это изучение фактов и наблюдений, никак не зависящий от классичекого технического анализа графиков.

Анализ строится на фундаментальный факторах, показателях блокчейна, статистическом анализе. Задача этого ресерча — понять настроение толпы. Как известно, толпа чаще всего ошибается, рынок ходит против большинства.

В этом обзоре рассматриваются следующие метрики:

• Аналитика известных трейдеров. Собрано 10 криптовалютных блога, в которых каждый трейдер высказывает свое мнение. Это не совсем мнение толпы, но трейдеры подобраны с самым разным подходом и самой разной статистикой успешной отработки.
• Аналитика платных Telegram каналов. Собрано 15 сигнальных (платных) каналов, наиболее подходящих для анализа сентимента. Авторы публикуют свои сделки и аналитические обзоры, на анализе которых можно понять настроение автора и тех, кто платит деньги за его сигналы.
• Настроения в социальных сетях. Анализ Твиттера, Телеграмма, Reddit, поиск ключевых слов в этих социальных сетях.
• Ставка финансирования. Данная метрика не может быть подделана биржей, поэтому ее значения являются надежными и статистически неплохо отрабатывающими.
• Ликвидации. Количество ликвидированных позиций является хорошим индикатором того, на сколько цена верно выбрала направление движения. Как известно, рынок идет по пути наименьшего сопротивления.
• Exchange to Exchange Flow. Метрика показывает активность переводов между биржевыми кошельками. Пиковая активность данного индикатора как правило приводит к развороту или длительному флету.
• Индекс Fear & Greed. Индекс страха и жадности строится на анализе настроений в социальных сетях.

На 18.01.2023 цена биткоина 21 320$. C прошлого обзора week #46 биткоин вырос на +4 220$ (+24.6%). В позапрошлом и прошлом обзорах говорилось о уверенном и сильном предстоящем росте.

Аналитика известных трейдеров

В данном блоке собрано 10 специалистов, проекты которых были выбраны для сбора статистики по общим настроениям трейдеров с опытом торговли. Данные проекты существуют от четырех лет, имеют неизменный бренд и авторский подход к анализу рынка. В блогах имеют большое количество аудитории.

У каждого трейдера разный подход. Некоторые специалисты рассматривают биткоин с точки зрения фундаментала и движений в блокчейне, кто то анализирует с точки зрения объемного анализа, кто то работает с индикаторами собственной настройки\производства. Поэтому подборка максимально разносторонняя.

Наблюдения собраны на основе постов\обзоров последней недели, поэтому данные актуальные.

1. Hamaha (140 000 подписчиков)

Автор топил за рост последние пол года, о снижении не писал. После Осеннего дампа долго не выпускал своего мнения. Высокая вероятность того, что длительное время автор был в застрявших позициях и сейчас рад, как отрос рынок.

“Биткоин достиг дна”, “Биткоин впервые за год выше двухсотого мувинга”, “Скоро наконец то увидим золотое пересечение”, “Возможно увидим цену выше 26 тысяч $ уже зимой”.

Автор достаточно уверенно говорит о том, что дно было пройдено.

Вывод: рост

2. Mr. Mozart (102 000 подписчиков)

Автор ждет роста к 25 000$ — 36 000$, у верхней границы этого диапазона автор будет фиксировать все.

Вывод: рост

3. Слезы Сатоши (102 000 подписчиков)

В последнем обзоре было заметно, как автору было сильно страшно, он разочарован в рынке и капитулировал. Как и писал, подобное поведение известных аналитиков говорит о том, что дно близко.

В этом видео автор рассказывает о психологии на рынке. При этом еще полтора месяца назад сам морально капитулировал и всерьез отправлял биткоин на 12 000$. “Почему я этим с вами делюсь? По крайней мере у меня есть опыт того, как откупать дно”.

В этом видео, автор говорит уже более детально про биткоин.

“Я не знаю, я буду говорить о разочаровании все время, пока не будет существенный отскок …“ — автор в видео говорит о том, что текущая ситуация немного напоминает биткоин по 3–4 тыс. долларов в 2019 году, но все же автору крайне страшно.

В остальном, автор склоняется к росту.

Вывод: рост, хотя присутствует моральная капитуляция

4. Главный по крипте (63 000 подписчиков)

Данный автор всю медвежку, с самого ATH, топил за рост и лонговал. Само собой, с самого первого сентимент обзора, автор все так же в основном топил за рост.

В последнем обзоре автор говорит о боковике.

Вывод: 50\50

5. MMarketMaker (62 000 подписчиков)

Данный автор всю медвежку, с самого ATH, топил за рост и лонговал. Само собой, с самого первого сентимент обзора, автор все так же в основном топил за рост.

Автор ожидает роста цены биткоина к 25 000$ без отката.

Вывод: рост

6. Top Traders (51 000 подписчиков)

Автор не верит в текущий рост.

Вывод: снижение

7. Trade by Booba (48 000 подписчиков)

В последнем обзоре автор пишет о том, что дно пройдено, но сейчас на рынке небольшая жадность и рынок нужно остудить. Откат в район 19 600$ — 21 100$ и далее рост.

Такой обзор лучше всего отметить как 50\50, хотя автор придерживается лонгового настроения

Вывод: 50\50

8. Pimen (17 000 подписчиков)

Практически все время, пока цена находилась под 17 000$, автор писал о снижении.

Автор говорит о сильном предстоящем росте, но все же на графике отметил небольшую коррекцию.

Вывод: рост

9. Crypto Mentors (18 000 подписчиков)

Пока рынок был под 17 000$, автор безколебально ждал биткоин по 14–12–10 тыс. $, то есть настроен был максимально по медвежьи.

Не смотря на недавний рост, автор продолжает уверенно ждать снижения по рынку, с обновлением дна и уходом ниже.

Вывод: снижение

10. Dow Jones Crypto (10 000 подписчиков)

Все время, пока биткоин был под 17 000$, автор ждал роста.

Автор продолжает ждать рост

Вывод: рост

Итог

• Hamaha — рост
• Mr. Mozart — рост
• Слезы Сатоши —рост
• Главный по крипте —50\50
• MMarketMaker — рост
• Top Traders — снижение
• Trade by Booba —50\50
• Pimen —рост
• Crypto Mentors — снижение
• Dow Jones Crypto — рост

В прошлом обзоре week #48, 4\10 аналитиков смотрело в пользу роста. Сейчас ситуация немного изменилась, 6\10 аналитиков смотрят в пользу роста, еще двое 50\50.

В этом обзоре наблюдается проявление позитива. Не смотря на то, что многие продолжают верить в 12 000$ и шортить, уже достаточно много аналитиков начало смотреть в пользу роста.

Составив статистику на основе 10 трейдеров, 70% мнений в пользу роста (в прошлый раз было 45%).

Аналитика платных Телеграм каналов

С целью расширить аналитику предыдущего блока, были отобраны и проанализированы 15 закрытых (платных) VIP каналов, которые часто идут вместе с публичными большими аналитическими каналами в телеграмме и ютубе.

Цель данного блока — изучить характер настроений трейдов, за которую многие участники рынка отдают в сумме десятки тысяч долларов. В данный список включены как каналы-старожилы, так и молодые. Публичный обзор это одно, а то, как автор в платном канале торгует на дистанции — совсем другое, и оценить “облако настроений” может быть очень полезно.

Основным аргументом включить в список тот или иной канал была более менее адекватная подача информации. Помимо сигналов очень желательно, что бы был еще и хотя бы короткий, но обзор на рынок. Памподамп каналы, каналы вмещающие лишь сигналы, airdrop-ы, боксы, nft тематика — исключались.

Анализируются последние 7 дней постов с упором на последние 3 дня. Если контент давно не выпускался — сохраняется последнее настроение. Так как это сигнальная группа, актуальное ожидание отработки не дальше чем 7 дней.

Конфиденциальность информации из данных каналов сохраняется по причине авторского права, но общая оценка настроения авторов будет рассчитываться.

1. BelnCrypto Premium Channel

Общее настроение более шортовое, автор больше ждет снижения

Вывод: снижение

2. Coin coach

Ожидание от рынка сильно лонговое

Вывод: рост

3. MM club

Преимущественно лонги по биткоину и набор альткоинов

Вывод: рост

4. Crypto coin B

Сделки только в лонг

Вывод: рост

5. DW Trade

Автор уверенно пытается шортить биткоин в последние дни. Цели — ниже 20 000$.

Вывод: снижение

6. Ghost trade

Ожидается небольшой откат, ниже 20 000$ и затем продолжение роста.

Вывод: рост

7. Ковчег

Сделки в обе стороны, сложно определить настроение автора

Вывод: 50\50

8. Волновой aнализ

Среднесрочное ожидание — поглощение всего роста и затем уже истинный рост

Вывод: снижение

9. P4M

Автор говорит о подтверждении разворота рынка, лонгует альту

Вывод: рост

10. Jewtrade

Автор много лонговал, но сейчас закрыл все сделки. Ожидает коррекцию

Вывод: снижение

11. Romanov

Ожидается откат в область 20 000$.

Вывод: снижение

12. Trading in crypto TG

Ожидается откат под 19 900$.

Вывод: снижение

13. Booba Сигналы

Автор лонгует, ожидает роста

Вывод: рост

14. Азиз аналитика

Автор пока что вне рынка, ждет точку входа в шорт

Вывод: 50\50

15. FED RUSSIANS INSIDER

Автор совсем не на много более склоняется к росту. Но общий вывод даю 50\50

Вывод: 50\50

Итог

• BelnCrypto Premium Channel — снижение
• Coin coach —рост
• MM club — рост
• Crypto coin B —рост
• DW Trade — снижение
• Ghost trade — рост
• Ковчег — 50\50
• Волновой aнализ —снижение
• P4M —рост
• Jewtrade — снижение
• Romanov — снижение
• Trading in crypto TG — снижение
• Booba Сигналы — рост
• Азиз аналитика —50\50
• FED RUSSIANS INSIDER — 50\50

В прошлый раз мнения распределились по каналам так:

• Рост: 5
• Неопределенность: 3
• Снижение: 7

Сейчас

• Рост: 6
• Неопределенность: 3
• Снижение: 6

Общее настроение: 40% смотрят в пользу роста, 40% в пользу снижения (в прошлый раз 33% рост, 46% снижение).

Ситуация не особо изменилась. Всего на 1 канал больше смотрят в пользу роста. Перегретости по жадности не наблюдается.

Важно отметить: очень многие ждут отката к 20 000$ и ниже, что бы зайти. Это заметно было так же в обзорах на рынок предыдущего блока

Настроения в социальных сетях

Далее будет изучена активность в социальных сетях, связанная с биткоином и крипторынком.

Telegram

Активность в телеграм остается низкой.

Twitter

Активность в Twitter немного выше стала.

Настроения в социальных сетях

Keywords

При поиске по ключевым словам анализируются социальные сети: Telegram, Twitter, Reddit. Закономерность реакций у каждого графика разная, но среднесрочно эти ключевые слова могут показывать или кульминацию трендового движения или готовящееся будущее движение.

Необходимо понимать, рынок двигается против толпы. Когда замечен всплеск интереса на покупку, стоит ожидать снижения, если же на продажу — рост.

“Buy” & “dip” keywords

Логика: После всплеска выше определенного значения должно идти снижение в скором времени. Детальное описание в week 39.

Во время роста, большой волны желающих покупать не замечено.

“bear” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

Активность продавца остается немного повышенной, с времен падения к 17 000$

“short” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

Желающих шортить по прежнему очень много.

Итог

Как и в предыдущем обзоре, активность продавца остается высокой. Толпа не верит в этот рост. Активность по ключевым словам, связанных с продажами и шортами остается повышенной.

Ставка финансирования

Данный индикатор возникает благодаря рынкам фьючерсов. Говоря простыми словами, если на рынке слишком много лонг позиций (рынок скорее всего растет), то каждые 8 часов от общей маржи каждой лонг позиции на фьючерсах отнимается определенный процент и распределяется между шорт позициями. И наоборот. Размер этих самых процентов показан на графике ставки финансирования. Детальнее о ставке финансирования можно прочесть тут.

Как этим пользоваться?

Слишком высокая ставка финансирования приводит к очень скорому снижению. Слишком низкая ставка приводит или к росту или к остановке падения. Все трендовые движения роста или падения сопровождаются спокойной ставкой финансирования, то есть толпа не отдает предпочтение направлению текущего движения. Как только всплеск — цена в скором времени идет в обратную сторону.

Детальный статистический анализ метрики приведен в week 39.

Binance

Не смотря на импульсный рост, ставка финансирования остается сбалансированной. Был небольшой всплеск, который нивелировался боковиком в несколько дней.

Bitmex

Ставка финансирования в спокойном состоянии

Итог

Судя по данной метрики, на рынке отсутствует перегретость и жадность. Рынок может уверенно идти выше.

Ликвидации

Удивительно, но на графике ликвидаций что лонгов, что шортов, активность минимальная. Количество ликвидированных шортов на данной волне роста сопоставимо с количеством ликвидаций шортов на осеннем падении.

На первый взгляд это не особо логично. Но если поразмыслить, то связанно это с тем, что активность розничных трейдеров упала до минимума.

Не зря же CZ отменил комиссии для трейдеров. Как только толпа вернется в рынок, вырастут ликвидации, CZ вернет комиссии обратно. Это и будет означать, что +\- пик где то близко и скоро пойдет движение снова в сторону 17 000$ и ниже. Отмечаю этот момент для себя как маркер определения пика рынка.

Exchange to Exchange Flow

Данная метрика показывает количество переведенных монет из кошелька одной биржи на другую.

Логика: Пиковое значение индикатора как правило означает или серьезную ценовую остановку (флет), или экстремум.

Детальный ресерч тут

Метрика показывает, что активность перемещаемых монет между биржевыми кошельками не пиковая. Пиковые всплески означали бы локальную остановку или экстремум.

Fear & Greed Index

Индекс страха и жадности показывает настроение рыночных игроков, анализируя социальные сети на ключевые слова. Пиковые значения этого индикатора, согласно заявлениям авторов, сигнализируют о перекупленности или перепроданности биткоина.

Изучив индикатор, можно сделать вывод, что исторические значения “дна” рынка приходятся на значение 10 или же от этого значения формировался серьезный отскок.

Детальнее описание тут.

Значение индикатора: 52

Позитив на рынке отображается и на индексе. Судя по индикатору, очень уж высокий позитив. Подобные лонговые настроения были на отметках ~40 000$.

Это не значит, что все, пора на дно, индикатор перекуплен. Индикатор в сбалансированном состоянии. Но это означает, что при росте к ~30 000$ (+50%), индикатор будет уже в зоне жадности.

Общий итог

Анализируя публичных аналитиков, 6 из 10 человек смотрят в пользу роста. Много это или мало? Для сравнения, перед обвалом осенью 9 из 10 трейдеров смотрели в пользу роста в этом обзоре. До этого обзора, 75–80% трейдеров, несколько недель подряд, уверенно смотрели в пользу роста. Поэтому текущую ситуацию трактую как сбалансированную, запас “хода” рынка вверх еще есть.

Анализируя VIP каналы, только 40% ждут роста, еще 40% ждут падения. В прошлом обзоре, когда биткоин был ниже 17 000$, 26% ждало роста, 53% ждали снижения. Ситуацию так же можно трактовать как сбалансированную. Необходимо отметить, что многие ждут отката в область 20 200$ — 19 600$, что бы закупиться или отловить шорт.

В социальных сетях остается высокой активность желающих продавать. Активность покупателя не замечена. Жадность отсутствует.

График ликвидаций говорит о том, что на рынке по прежнему отсутствует активность трейдеров. Количество ликвидаций шортов сопоставимо с ликвидациями шортов на осеннем дампе. О чем это говорит? Толпа все еще в выжидательной позиции. Рост оказался неожиданностью, многие ждали 10 000$ — 12 000$ и сейчас не понимают, что делать.

Ставка финансирования в сбалансированном состоянии. Перекупленности не наблюдается.

Ончейн индикатор перемещения монет между биржевыми кошельками также говорит о том, что движение вверх может спокойно продолжаться.

Выводы и мнение автора

Все инструменты замера сентимента и ончейн активности, что используются при составлении сентиментов, говорят о том, что рынок НЕ перекуплен.

Заметно то, как толпа в очередной раз осталась “за бортом” и находится в замешательстве. Выделил для себя маркеры, которые будут являться показателями того, когда рынок будет действительно перегрет и будет находиться у своего максимума.

Движение биткоина вверх должно продолжится в перспективе нескольких недель. Первая цель движения — 25 000$.

Если вам интересны другие ресерчи автора, а также актуальные мысли по крипто рынку, следите за Telegram каналом Crypto Shaman.