Sentiment analysis: Week #13

[ Link ]: WebArchive datastamp

Sentiment analysis (от англ. анализ настроений) — это изучение фактов и наблюдений, никак не зависящий от классического технического анализа графиков.

Анализ строится на фундаментальный факторах, показателях блокчейна, статистическом анализе. Задача этого ресерча — понять настроение толпы. Как известно, толпа чаще всего ошибается, рынок ходит против большинства.

В этом обзоре рассматриваются следующие метрики:

• Аналитика известных трейдеров. Собрано 13 криптовалютных блога, в которых каждый трейдер высказывает свое мнение. Это не совсем мнение толпы, но трейдеры подобраны с самым разным подходом и самой разной статистикой успешной отработки.
• Аналитика платных Telegram каналов. Собрано 15 сигнальных (платных) каналов, наиболее подходящих для анализа сентимента. Авторы публикуют свои сделки и аналитические обзоры, на анализе которых можно понять настроение автора и тех, кто платит деньги за его сигналы.
• Настроения в социальных сетях. Анализ Твиттера, Телеграмма, Reddit, поиск ключевых слов в этих социальных сетях.
• Ставка финансирования. Данная метрика не может быть подделана биржей, поэтому ее значения являются надежными и статистически неплохо отрабатывающими.
• Ликвидации. Количество ликвидированных позиций является хорошим индикатором того, на сколько цена верно выбрала направление движения. Как известно, рынок идет по пути наименьшего сопротивления.
• Exchange to Exchange Flow. Метрика показывает активность переводов между биржевыми кошельками. Пиковая активность данного индикатора как правило приводит к развороту или длительному флету.
• Индекс Fear & Greed. Индекс страха и жадности строится на анализе настроений в социальных сетях.

На 28.03.2023 цена биткоина 26 940$. C прошлого обзора week #03 биткоин вырос на +5 620$ (+26.3%). В позапрошлом и прошлом обзорах говорилось о уверенном и сильном предстоящем росте.

Аналитика известных трейдеров

В данном блоке собрано 10 специалистов, проекты которых были выбраны для сбора статистики по общим настроениям трейдеров с опытом торговли. Данные проекты существуют от четырех лет, имеют неизменный бренд и авторский подход к анализу рынка. В блогах имеют большое количество аудитории.

У каждого трейдера разный подход. Некоторые специалисты рассматривают биткоин с точки зрения фундаментала и движений в блокчейне, кто то анализирует с точки зрения объемного анализа, кто то работает с индикаторами собственной настройки\производства. Поэтому подборка максимально разносторонняя.

Наблюдения собраны на основе постов\обзоров последней недели, поэтому данные актуальные.

С прошлого обзора решено изменить устоявшийся список анализируемых авторов. Некоторые авторы делают аналитику, не подходящую под данный формат анализа.

1. Hamaha (140 000 подписчиков)

Автор ждет уверенного роста.

Вывод: рост

2. Mr. Mozart (102 000 подписчиков)

Автор утверждает, что все таймфреймы, что выше дневки (включая ее) только лонговые. По итогу, допускает небольшую коррекцию на ~1000$, но общая картина лонговая

Вывод: рост

3. Слезы Сатоши (102 000 подписчиков)

Ожидается рост к 48 000$

Вывод: рост

4. Главный по крипте (96 000 подписчиков)

Отношение к текущим новостям о Binance как к FUD-у.

Покупки Microstrategy автор считает очень грамотными и стратегически продуманными.

Вот же прогноз на 2023 год. Ожидается рост к 40 000$

Вывод: рост

5. Биржевой Монарх (61 000 подписчиков)

Ожидается рост к 32 000$ — 36 000$.

Вывод: рост

6. MMarketMaker (55 000 подписчиков)

Уже достаточно длительное время автор говорит о краткосрочном снижении ниже 25 000$. Но долгосрочно автор ждет только роста.

Вывод: снижение

7. Top Traders (51 000 подписчиков)

Автор не определился четко с направлением движения, ожидает боковик

Вывод: 50\50

8. JewTrade | Вадим Садовский (49 000 подписчиков)

Автор ждет роста по биткоину и альтсезон летом

Вывод: рост

9. Trade by Booba (48 000 подписчиков)

Автор считает, что достаточно много участников рынка верят в рост биткоина

В общем же, автор не уверен в дальнейшем движении, говорит о развилке

Вывод: 50\50

10. Vectrum crypto (34 000 подписчиков)

Основное ожидание роста к 30 000$

Вывод: рост

11. Pimen (17 000 подписчиков)

Бычий сценарий сохраняется, пишет автор.

Вывод: рост

12. Crypto Mentors (18 000 подписчиков)

Автор ожидает как локально так и среднесрочно снижения.

Вывод: снижение

13. Dow Jones Crypto (10 000 подписчиков)

Ожидается локальное снижение в область 25 000$

Вывод: снижение

Итог

• Hamaha — рост
• Mr. Mozart — рост
• Слезы Сатоши — рост
• Главный по крипте — рост
• Биржевой Монарх — рост
• MMarketMaker — снижение
• Top Traders — 50\50
• JewTrade | Вадим Садовский — рост
• Trade by Booba — 50\50
• Vectrum crypto — рост
• Pimen — рост
• Crypto Mentors — снижение
• Dow Jones Crypto — снижение

В прошлом обзоре week #03, 6\10 (60%) аналитиков смотрело в пользу роста. Сейчас же 8\13 (61%) ждут роста.

Аналитика платных Телеграм каналов

С целью расширить аналитику предыдущего блока, были отобраны и проанализированы 15 закрытых (платных) VIP каналов, которые часто идут вместе с публичными большими аналитическими каналами в телеграмме и ютубе.

Цель данного блока — изучить характер настроений трейдов, за которую многие участники рынка отдают в сумме десятки тысяч долларов. В данный список включены как каналы-старожилы, так и молодые. Публичный обзор это одно, а то, как автор в платном канале торгует на дистанции — совсем другое, и оценить “облако настроений” может быть очень полезно.

Основным аргументом включить в список тот или иной канал была более менее адекватная подача информации. Помимо сигналов очень желательно, что бы был еще и хотя бы короткий, но обзор на рынок. Памподамп каналы, каналы вмещающие лишь сигналы, airdrop-ы, боксы, nft тематика — исключались.

Анализируются последние 7 дней постов с упором на последние 3 дня. Если контент давно не выпускался — сохраняется последнее настроение. Так как это сигнальная группа, актуальное ожидание отработки не дальше чем 7 дней.

Конфиденциальность информации из данных каналов сохраняется по причине авторского права, но общая оценка настроения авторов будет рассчитываться.

1. BelnCrypto Premium Channel

Много шортовых сделок

Вывод: снижение

2. Coin coach

Одни лонг сделки

Вывод: рост

3. MM club

По биткоину множество попыток проехаться на шорте

Вывод: снижение

4. Crypto coin B

Торгуется много разной альты в обе стороны, определить четкое направление всех трейдов нельзя.

Вывод: 50\50

5. DW Trade

Попытки шортить биткоин

Вывод: снижение

6. Ghost trade

Ожидание локального снижения по биткоину

Вывод: снижение

7. Ковчег

Пытается шортить биткоин

Вывод: снижение

8. Волновой aнализ

Ожидание роста

Вывод: рост

9. P4M

Сделки только в лонг

Вывод: рост

10. Daniel crypto

Одни лонг сделки

Вывод: рост

11. Romanov

Рассуждения в пользу глубокого снижения

Вывод: снижение

12. Trading in crypto TG

Локально ожидается снижение

Вывод: снижение

13. Booba Сигналы

Ожидается снижение, попытки взять шорт

Вывод: снижение

14. Азиз аналитика

Сейчас взят шорт по биткоину

Вывод: снижение

15. FED RUSSIANS INSIDER

Впервые за все обзоры сентимента, этот канал выделяет приоритетное движение для себя. И это .. снижение.

Вывод: снижение

Итог

• BelnCrypto Premium Channel — снижение
• Coin coach — рост
• MM club — рост
• Crypto coin B — рост
• DW Trade — снижение
• Ghost trade — рост
• Ковчег — 50\50
• Волновой aнализ — снижение
• P4M — рост
• Daniel crypto— снижение
• Romanov — снижение
• Trading in crypto TG — снижение
• Booba Сигналы — рост
• Азиз аналитика — 50\50
• FED RUSSIANS INSIDER — 50\50

В прошлый раз мнения распределились по каналам так:

• Рост: 6
• Неопределенность: 3
• Снижение: 6

Сейчас так:

• Рост: 6
• Неопределенность: 3
• Снижение: 6

Общее настроение: 40% смотрят в пользу роста, 40% в пользу снижения, в прошлый раз было так же.

Ситуация осталась точно такой же, как и в прошлый раз.

Настроения в социальных сетях

Keywords

При поиске по ключевым словам анализируются социальные сети: Telegram, Twitter, Reddit. Закономерность реакций у каждого графика разная, но среднесрочно эти ключевые слова могут показывать или кульминацию трендового движения или готовящееся будущее движение.

Необходимо понимать, рынок двигается против толпы. Когда замечен всплеск интереса на покупку, стоит ожидать снижения, если же на продажу — рост.

“Buy” & “dip” keywords

Логика: После всплеска выше определенного значения должно идти снижение в скором времени. Детальное описание в week 39.

Наблюдается большой всплеск уже внутри флета.

“bear” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

До недавней волны роста наблюдалось очень большое количество верящих в медвежий рынок. Сейчас же такая активность сильно уменьшилась.

“short” keyword

Логика: Всплеск предшествует росту или же во время пика падения. Детальное описание в week 39.

Практически отсутствуют те, кто писал бы о шортах. Такая низкая активность замечена впервые за последние 12 месяцев.

Итог

В прошлом обзоре отмечал, что активность продавцов достаточно высокая. Сейчас же эта активность практически сошла на нет. Наблюдаются настроения у толпы покупать внутри боковика, при этом цена не двигается.

Ставка финансирования

Данный индикатор возникает благодаря рынкам фьючерсов. Говоря простыми словами, если на рынке слишком много лонг позиций (рынок скорее всего растет), то каждые 8 часов от общей маржи каждой лонг позиции на фьючерсах отнимается определенный процент и распределяется между шорт позициями. И наоборот. Размер этих самых процентов показан на графике ставки финансирования. Детальнее о ставке финансирования можно прочесть тут.

Как этим пользоваться?

Слишком высокая ставка финансирования приводит к очень скорому снижению. Слишком низкая ставка приводит или к росту или к остановке падения. Все трендовые движения роста или падения сопровождаются спокойной ставкой финансирования, то есть толпа не отдает предпочтение направлению текущего движения. Как только всплеск — цена в скором времени идет в обратную сторону.

Детальный статистический анализ метрики приведен в week 39.

Binance

Фандинг на бинансе нулевой. Биткоин находится у нижней границы двухнедельного боковика и рынок преимущественно шортит.

Bitmex

Ставка нейтральная

Итог

В рамках оценки локального движения, ситуация нейтрально лонговая. Биткоин немного снизился в рамках боковика и ставка финансирования на Binance уже нулевая\отрицательная.

Ликвидации

Первое, на что стоит обратить внимание, так это то, что нет пиковых всплесков ликвидаций. Ощущение, что волатильность на рынке минимальная (если не смотреть график). При этом, если посмотреть на объемы на фьючерсах и споте бинанса, то объемы там колоссальные за последние недели. Wash-trading максимально наглым образом делается.

Но, даже такой график ликвидаций дает определенную информацию. Отчетливо видно, что хоть и пиковых всплесков шортовых ликвидаций больше, но вот по общему количеству ликвидаций, больше лонгов. И это несмотря на растущий рынок.

Это говорит о том, что ритейл пытается достаточно жадно лонговать на дистанции и постоянно его ликвидирует на совсем небольших выносах вниз.

Exchange to Exchange Flow

Данная метрика показывает количество переведенных монет из кошелька одной биржи на другую.

Логика: Пиковое значение индикатора как правило означает или серьезную ценовую остановку (флет), или экстремум.

Детальный ресерч тут

Наблюдается такой же всплеск, как и пару месяцев назад. После этого цена достаточно долго была в боковике. Согласно этому индикатору, ждать серьезных движений в следующие пару недель не стоит.

Fear & Greed Index

Индекс страха и жадности показывает настроение рыночных игроков, анализируя социальные сети на ключевые слова. Пиковые значения этого индикатора, согласно заявлениям авторов, сигнализируют о перекупленности или перепроданности биткоина.

Изучив индикатор, можно сделать вывод, что исторические значения “дна” рынка приходятся на значение 10 или же от этого значения формировался серьезный отскок.

Детальнее описание тут.

Значение индикатора: 59

Данный индекс не был на таких высоких значений с времен ATH. Наблюдается уже достаточно сильная перегретость.

Общий итог

Анализируя публичных аналитиков, 8\13 (60%) ждут роста. В прошлом обзоре было так же. Многие выделяют область 30 000$ как переломную. Если бы цена закрепилась над 30 000$ — 31 000$, множество тех, кто сейчас говорит о снижении, вполне вероятно, перевернулись бы в пользу роста. Но на данный момент какой либо жадности среди авторов блогов выделить нельзя.

Анализируя VIP (приватные) каналы, ситуация 50\50, нет доминирующей стороны.

А вот оценка социальных сетей говорит уже о том, что при стабильно высоких всплесках интереса покупателя практически нет уже желающих продавать.

Интересный график ликвидаций. При его анализе отчетливо видно, как при росте биткоина есть несколько больших всплесков ликвидаций шортов. Но вот небольшие движения ликвидируют больше лонгов по общему количеству. Из чего можно сделать вывод, что розничные трейдеры пытаются лонговать в боковике с высокими плечами, но неудачно. Общих ликвидаций мало, складывается ощущение, что на рынке розничных трейдеров осталось совсем немного (по сравнению с 2021 годом) и те оставшиеся пытаются с большими плечами хоть что то заработать, торгуя по тренду.

График объемов на топ биржах совершенно не соответствует графику ликвидаций. Объем wash-trading-а колоссальный, биржи уже идут на совсем крайние меры, лишь бы сохранить лидерства в списках всех бирж.

Индекс страха и жадности уже выше значений за 2021 год во время ATH. Пик рынка где то близко, хоть и не обязан быть где то прямо у текущих.

Выводы и мнение автора

С выводов прошлого обзора наблюдается уже определенная перекупленность по некоторым метрикам. Но все же не пиковая. Блоггеры и VIP каналы пишут о росте, но умеренно.

Основное ожидание сейчас — флет, ввиду ситуации 50\50 по некоторым метрикам, а по метрике Exchange to Exchange Flow остановка так тем более ожидаема.

В перспективе нескольких недель? очень вероятно, цена обновит локальный максимум, хотя бы краткосрочно зацепит 29 000$. Вполне вероятно, что 31 000$ так же будет задет. Для того, что бы начать говорить о снижении, необходимо больше жадности на рынке.

Возможно, рынку нужно закрепиться хотя бы ненадолго над 30 000$, что бы толпа начала массово лонговать. Или же должно пройти достаточно много времени в боковике (как летом\осенью), чтобы толпа поверила в туземун. Ценовой экстремум где то не далеко, но пока ожидается хотя бы краткосрочное обновление локальных максимумов, говорить о падении с текущих не стоит.

При этом говорить о мощном росте так же не приходится. Толпа массово не шортит, а некоторые индикаторы показывают перекупленность. Это как биткоин по 18 500$, находясь у нижней границы боковика пол года. Много раз отскакивал, но в результате на месяц ушел на 16 000$.

Если вам интересны другие ресерчи автора, а также актуальные мысли по крипто рынку, следите за Telegram каналом Crypto Shaman.